Límite de pérdida diaria
Establezca el porcentaje o importe máximo que puede perderse en una jornada. Al alcanzar ese umbral, el sistema suspende todas las órdenes nuevas hasta el inicio del siguiente período.
Módulo · Riesgo
El riesgo no se elimina, pero sí se define y se controla
Los controles de riesgo de López & Pérez operan de forma independiente a la estrategia y actúan antes de que una pérdida se vuelva irreversible.
Controles que actúan incluso cuando la estrategia falla
Un sistema de trading robusto no depende únicamente de que la estrategia funcione correctamente.
En el trading algorítmico, los fallos pueden venir de la estrategia, del mercado o de la infraestructura. Por eso los controles de riesgo de López & Pérez se ejecutan en una capa separada del motor de estrategias: no importa qué suceda con la lógica de trading, los límites de pérdida, los topes de exposición y las paradas de volatilidad están activos en todo momento. El operador configura estos parámetros antes de desplegar cualquier estrategia en producción, y no pueden ser sobrescritos por la propia lógica del algoritmo. Esta separación arquitectónica es una decisión de diseño deliberada, no una función añadida.
Controles disponibles en la plataforma
Parámetros configurables desde el panel, con efecto inmediato sobre la operativa en producción.
Exposición máxima por activo
Defina el peso máximo que puede tener una posición individual sobre el capital total gestionado. El sistema bloquea cualquier orden que supere ese límite, independientemente de lo que indique la estrategia.
Parada por volatilidad
Si la volatilidad implícita o realizada de un activo supera un umbral predefinido, el sistema detiene la operativa en ese activo y genera una alerta inmediata. Útil en eventos de mercado inesperados.
Registro de auditoría inmutable
Cada activación de un control queda registrada con marca de tiempo, parámetro afectado y estado del mercado en ese momento. El log de auditoría no puede modificarse ni eliminarse desde la interfaz de usuario.
«En febrero de 2024, durante un pico de volatilidad en el mercado de divisas, el sistema de López & Pérez detuvo automáticamente mi estrategia en EUR/USD a los pocos segundos de superar el umbral configurado. Sin ese control, la pérdida habría sido tres veces mayor. El log de auditoría me mostró exactamente qué ocurrió y cuándo.»
Iñaki Garrido, operador de divisas, Bilbao
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