Drawdown máximo histórico
Mide la caída más profunda desde un máximo hasta el mínimo siguiente. Un drawdown elevado relativo al retorno medio es una señal de advertencia que el informe destaca de forma explícita.
Módulo · Backtesting
¿Funciona su estrategia o solo parece que funciona?
El motor de backtesting de López & Pérez le da una respuesta basada en datos históricos reales, no en simulaciones optimistas.
Qué es el backtesting y por qué los datos importan
Una prueba histórica solo es válida si los datos sobre los que se ejecuta son limpios y verificables.
El backtesting es el proceso de aplicar las reglas de una estrategia de trading a datos de precios históricos para evaluar cómo habría operado en el pasado. Es una herramienta de análisis, no una garantía de resultados futuros, y en López & Pérez lo explicamos así desde el primer contacto. Nuestro motor trabaja con series de datos de tick y de minuto procedentes de proveedores verificados, con ajuste de dividendos y splits para acciones, y con datos de financiación overnight para productos apalancados. El resultado es un informe estructurado que incluye drawdown máximo, ratio de Sharpe, número de operaciones, tasa de acierto y distribución de resultados por mes.
Métricas que recibe en cada informe de backtesting
Indicadores concretos para evaluar la solidez de su estrategia antes de operar con capital real.
Ratio de Sharpe ajustado
Calcula el exceso de retorno por unidad de riesgo asumida. Valores superiores a 1,0 indican eficiencia aceptable; valores superiores a 2,0 son excepcionales y merecen revisión de overfitting.
Distribución mensual de resultados
Tabla de resultados mes a mes durante el período evaluado. Le permite identificar si la estrategia funciona de forma estacional o si tiene concentración de pérdidas en determinados meses.
Simulación de costes reales
El motor aplica comisiones del bróker seleccionado, slippage estimado y spread promedio para que el resultado del backtesting sea comparable con el rendimiento operativo real.
Lo que el backtesting no puede garantizar
Ser honestos sobre los límites de la herramienta es parte de nuestro compromiso con la transparencia.
Los resultados históricos de una estrategia no garantizan resultados futuros equivalentes. Los mercados cambian de régimen, la liquidez varía y las correlaciones entre activos se modifican con el tiempo. Nuestro motor de backtesting aplica técnicas de walk-forward validation para reducir el riesgo de overfitting, pero ningún análisis histórico puede eliminar la incertidumbre inherente a los mercados financieros. Recomendamos que cualquier estrategia que supere el backtesting pase por un período de paper trading —operativa simulada en tiempo real— antes de comprometer capital. Esta fase de validación está disponible en todos los planes de nuestra plataforma.
Ejecute su primer backtesting esta semana
Suba los parámetros de su estrategia y reciba el informe completo en menos de 24 horas.
Comenzar ahora